YMME_UEV Matematické modely v ekonomice

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2012
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vratislava Mošová, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům přehled o existujících modelech, metodách a jejich aplikacích, naučit je vytvářet matematické modely pro řešení praktických problémů a objasnit jim teoretické principy fungování základních metod. Nabyté poznatky jsou bezprostředně využitelné v ekonomické praxi na všech úrovních (mikro i makroekonomické) a prakticky i ve všech ekonomických oborech. Absolventi předmětu by měli být schopni zhodnotit získané poznatky jak při řešení nejrůznějších úloh optimalizačního charakteru v pozdější praxi, tak i při dalším studiu. Předmět je zaměřen na výklad optimalizačních metod uplatnitelných v ekonomické praxi, zejména při řízení a rozhodování. Důraz je kladen na lineární programování, zvláště pak na simplexovou metodu, dualitu a analýzu citlivosti. Dále jsou probírány metody nelineárního programování, celočíselného programování a síťové optimalizace. Na závěr je podán úvod do problematiky řešení složitých rozhodovacích úloh, zejména dynamických, stochastických a vícekriteriálních úloh a úloh teorie her. Posluchači se seznámí s aplikacemi uvedených metod v ekonomii a rozsah matematicko-teoretických znalostí bude přizpůsoben právě tomuto prioritnímu požadavku.
Osnova
  • Osnova přednášek:
    1. Matematické modelování a operační výzkum.
    2. Formulace a vlastnosti úloh lineárního programování.
    3. Simplexová metoda pro známé počáteční řešení.
    4. Dvoufázová simplexová metoda, případy zakončení simplexové metody.
    5. Dualita úloh lineárního programování.
    6. Analýza citlivosti v lineárním programování.
    7. Formulace a vlastnosti úloh nelineárního programování.
    8. Metody nelineárního programování.
    9. Celočíselné programování.
    10. Úlohy síťové optimalizace.
    11. Dynamické a stochastické úlohy.
    12. Vícekriteriální úlohy, úlohy teorie her.
Literatura
    doporučená literatura
  • Aktuální aplikační sftware. info
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Úspěšná prezentace posluchačem vybrané aplikační úlohy
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2012/YMME_UEV