XMME_UEV Mathematical Models in Economics

Moravian Business College Olomouc
winter 2012
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (lecturer)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vratislava Mošová, CSc.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dát studentům přehled o existujících modelech, metodách a jejich aplikacích, naučit je vytvářet matematické modely pro řešení praktických problémů a objasnit jim teoretické principy fungování základních metod. Nabyté poznatky jsou bezprostředně využitelné v ekonomické praxi na všech úrovních (mikro i makroekonomické) a prakticky i ve všech ekonomických oborech. Absolventi předmětu by měli být schopni zhodnotit získané poznatky jak při řešení nejrůznějších úloh optimalizačního charakteru v pozdější praxi, tak i při dalším studiu. Předmět je zaměřen na výklad optimalizačních metod uplatnitelných v ekonomické praxi, zejména při řízení a rozhodování. Důraz je kladen na lineární programování, zvláště pak na simplexovou metodu, dualitu a analýzu citlivosti. Dále jsou probírány metody nelineárního programování, celočíselného programování a síťové optimalizace. Na závěr je podán úvod do problematiky řešení složitých rozhodovacích úloh, zejména dynamických, stochastických a vícekriteriálních úloh a úloh teorie her. Posluchači se seznámí s aplikacemi uvedených metod v ekonomii a rozsah matematicko-teoretických znalostí bude přizpůsoben právě tomuto prioritnímu požadavku.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova přednášek:
    1. Matematické modelování a operační výzkum.
    2. Formulace a vlastnosti úloh lineárního programování.
    3. Simplexová metoda pro známé počáteční řešení.
    4. Dvoufázová simplexová metoda, případy zakončení simplexové metody.
    5. Dualita úloh lineárního programování.
    6. Analýza citlivosti v lineárním programování.
    7. Formulace a vlastnosti úloh nelineárního programování.
    8. Metody nelineárního programování.
    9. Celočíselné programování.
    10. Úlohy síťové optimalizace.
    11. Dynamické a stochastické úlohy.
    12. Vícekriteriální úlohy, úlohy teorie her.
    Osnova cvičení:
    1. Opakování lineární algebry a matematické analýzy.
    2. Formulace úloh lineárního programování, grafické řešení úloh LP.
    3. Formulace úloh lineárního programování.
    4. Simplexová metoda.
    5. Případy zakončení simplexové metody.
    6. Test z lineárního programování. Dualita a analýza citlivosti.
    7. Řešení úloh lineárního programování v Excelu.
    8. Řešení úloh lineárního a nelineárního programování v Excelu.
    9. Řešení úloh NLP graficky a pomocí Kuhn-Tuckerových podmínek.
    10.Řešení úloh NLP graficky a pomocí Kuhn-Tuckerových podmínek.
    11.Test z nelineárního programování. Formulace obecných modelů.
    12.Optimalizace portfolia v Excelu. Kontrola semestrálních projektů.
Literature
    recommended literature
  • Aktuální aplikační software. info
  • SYNEK M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-. info
  • GROS I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, winter 2011.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2012/XMME_UEV