XMME_UEV Matematické modely v ekonomice

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2012
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (přednášející)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vratislava Mošová, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům přehled o existujících modelech, metodách a jejich aplikacích, naučit je vytvářet matematické modely pro řešení praktických problémů a objasnit jim teoretické principy fungování základních metod. Nabyté poznatky jsou bezprostředně využitelné v ekonomické praxi na všech úrovních (mikro i makroekonomické) a prakticky i ve všech ekonomických oborech. Absolventi předmětu by měli být schopni zhodnotit získané poznatky jak při řešení nejrůznějších úloh optimalizačního charakteru v pozdější praxi, tak i při dalším studiu. Předmět je zaměřen na výklad optimalizačních metod uplatnitelných v ekonomické praxi, zejména při řízení a rozhodování. Důraz je kladen na lineární programování, zvláště pak na simplexovou metodu, dualitu a analýzu citlivosti. Dále jsou probírány metody nelineárního programování, celočíselného programování a síťové optimalizace. Na závěr je podán úvod do problematiky řešení složitých rozhodovacích úloh, zejména dynamických, stochastických a vícekriteriálních úloh a úloh teorie her. Posluchači se seznámí s aplikacemi uvedených metod v ekonomii a rozsah matematicko-teoretických znalostí bude přizpůsoben právě tomuto prioritnímu požadavku.
Osnova
Osnova přednášek:
1. Matematické modelování a operační výzkum.
2. Formulace a vlastnosti úloh lineárního programování.
3. Simplexová metoda pro známé počáteční řešení.
4. Dvoufázová simplexová metoda, případy zakončení simplexové metody.
5. Dualita úloh lineárního programování.
6. Analýza citlivosti v lineárním programování.
7. Formulace a vlastnosti úloh nelineárního programování.
8. Metody nelineárního programování.
9. Celočíselné programování.
10. Úlohy síťové optimalizace.
11. Dynamické a stochastické úlohy.
12. Vícekriteriální úlohy, úlohy teorie her.
Osnova cvičení:
1. Opakování lineární algebry a matematické analýzy.
2. Formulace úloh lineárního programování, grafické řešení úloh LP.
3. Formulace úloh lineárního programování.
4. Simplexová metoda.
5. Případy zakončení simplexové metody.
6. Test z lineárního programování. Dualita a analýza citlivosti.
7. Řešení úloh lineárního programování v Excelu.
8. Řešení úloh lineárního a nelineárního programování v Excelu.
9. Řešení úloh NLP graficky a pomocí Kuhn-Tuckerových podmínek.
10.Řešení úloh NLP graficky a pomocí Kuhn-Tuckerových podmínek.
11.Test z nelineárního programování. Formulace obecných modelů.
12.Optimalizace portfolia v Excelu. Kontrola semestrálních projektů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Aktuální aplikační software. info
  • SYNEK M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-. info
  • GROS I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Úspěšná prezentace posluchačem vybrané aplikační úlohy
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2012/XMME_UEV